Bollinger bands b

Bandas Bollinger b
Bollinger Bands & reg; foi autoria de John Bollinger na década de 1980. O percentual B (PB) traça o preço do instrumento em relação às categorias superior e inferior de Bollinger & reg ;. O PB pode ser usado para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda. O usuário pode alterar a entrada (fechar), o comprimento do período e o fator de desvio padrão. A definição deste indicador é ainda mais expressa no código condensado dado no cálculo abaixo. ver Bollinger Bands.
Como negociar usando Bollinger Bands & reg; % B.
Nenhum sinal de negociação é calculado para este indicador.
Como acessar no MotiveWave.
Vá para o menu superior, escolha Study & gt; General & gt; Bollinger Bands & reg; % B.
ou vá para o menu superior, escolha Adicionar Estudo, comece a digitar o nome deste estudo até que apareça na lista, clique no nome do estudo, clique em OK.
Disclaimer importante: as informações fornecidas nesta página são estritamente para fins informativos e não devem ser interpretadas como conselhos ou solicitações para comprar ou vender qualquer garantia. Consulte a Divulgação de Riscos e a Declaração de Descargo de Desempenho.
Cálculo.
// input = preço, definido pelo usuário, o padrão é fechado.
// período = definido pelo usuário, o padrão é 20.
// stdDev = fator de desvio padrão, definido pelo usuário, o padrão é 2.
// sma = média móvel simples, índice = número da barra atual.

Bollinger% b e largura da banda.
Bollinger% b é descrito por John Bollinger em seu site. Indica a posição de preço de fechamento em relação às Bandas de Bollinger® conspiradas em 2 desvios padrão em torno de uma média móvel simples de 20 dias. Bollinger também descreve um Indicador de Largura de Banda separado que reflete a largura das Bandas Bollinger.
Bollinger% b Sinais de negociação.
Bollinger% b pode ser usado em um mercado de tendências ou de alcance.
Mercado de tendências.
Vá por muito tempo se um retracement registar um número negativo em% b (ou seja, o preço fechou abaixo da Bollinger Band inferior) e é seguido por um segundo recuo em que% b permanece positivo.
Vá curto se um rali registra um valor acima de 100 para% b (Banda de Bollinger superior) e é seguido por um segundo rali onde% b permanece abaixo de 100.
Use balanços de falha no Índice de Força Relativa de Welles Wilder para confirmar os sinais.
Goldman Sachs é exibido com 20 dias Bollinger% b.
Passe o mouse sobre as legendas do gráfico para exibir os sinais comerciais.
Vá longo [L] quando um retracement em Bollinger% b respeita a linha zero após o retracement anterior estar abaixo de zero. Sair [X] quando um rali em Bollinger% b for inferior a 100 após o rali anterior exceder 100. Vá longo [L] quando o retracement em Bollinger% b inverte enquanto estiver acima de zero depois que o retracement anterior chegou a zero. Sair [X] após outra divergência de baixa em Bollinger% b, de cima para baixo 100.
Indicador de largura da banda Bollinger.
O indicador Bandwith da Bollinger é usado para alertar sobre mudanças na volatilidade. Como sabemos, usando bandas de Bollinger, um aperto onde as bandas convergem para um pescoço estreito, muitas vezes precede um rápido aumento da volatilidade. Um aperto da Bollinger Band é destacado por uma queda no indicador de Largura da Banda para abaixo de 2.0%. Bollinger afirma que uma queda abaixo de 2% no S & amp; P 500 levou a muitos movimentos espetaculares, mas adverte que o mercado geralmente começa com um movimento falso, na direção errada, antes que o movimento real comece.
O Goldman Sachs é exibido com uma largura de banda Bollinger de 20 dias.
Passe o mouse sobre as legendas do gráfico para exibir os sinais comerciais.
Vá longo [L] quando Bollinger Band Width começa a subir depois de se contratar para uma baixa histórica.
Bollinger requer contrações abaixo de 2,0%, mas as contrações mais amplas fornecem sinais perfeitamente adequados.
Bollinger% b Setup.
A configuração padrão para Bollinger% b e largura da banda é uma média móvel simples de 20 dias com bandas desenhadas em 2 desvios padrão.
Consulte o Painel Indicador para obter instruções sobre como configurar um indicador - e Editar Configurações do Indicador para alterar as configurações.
Compare as nossas visualizações de mercado.
Bollinger% b Formula.
Bollinger% b = (Preço de fechamento - Banda inferior) / (Banda superior - Banda inferior).
Bollinger Band Width = (Upper Band - Lower Band) / Simple Moving Average para o mesmo período.

Usando Bollinger Bands% B com indicador MFI.
Lista de como interpretar esses indicadores.
Muitos comerciantes usam bandas de Bollinger para ajudá-los a encontrar padrões de compressão para estratégias de negociação emergentes. As Bandas Bollinger são um dos indicadores de canal mais confiáveis ​​e flexíveis para Momentum Trading. Poucos comerciantes usam% B a versão do oscilador de Bollinger Bands, que quando combinado com um indicador baseado em quantidade pode fornecer uma análise significativa que é mais difícil de ver com Candlesticks ou interpretações de Volume puro.
No gráfico abaixo para a Nike, Inc. (NYSE: NKE) é% B colocado atrás do indicador do índice de fluxo de dinheiro na janela do gráfico inferior.
Ao usar as Bandas Bollinger% B com o Indicador MFI que são indicadores primários em vez de usar um indicador subordinado, como uma Média Móvel, é apresentada uma abordagem totalmente diferente para analisar a atividade de Preço e Quantidade.
Esta é uma maneira diferente de estudar e comparar o que está acontecendo entre Preço e Quantidade ao longo do tempo. Portanto, ao invés de apenas depender da ação de preço, esse indicador de combinação fornece o elemento faltante da Quantidade do volume aka.
Bandas de Bollinger.
Leia uma lição com exemplos de gráficos ou assista a um vídeo sobre como usar Bandas de Bollinger efetivamente na análise de seu comércio.
Principais indicadores híbridos.
Aprenda indicadores de estoque que funcionem bem em todas as condições do mercado. Assista a um vídeo para saber a diferença entre os indicadores de liderança e atraso.
New Western Candlesticks.
Aprenda uma maneira totalmente nova e muito mais fácil de aprender a ler Gráficos de castiçal. A estrutura de mercado de hoje cria alguns padrões de candelabros mais do que outros. Estes são o New Western Candlestick Patterns ™.
Sempre que um comerciante usa todos os 3 dados em uma análise de indicadores, ele melhora a interpretação, facilidade de uso e velocidade da análise.
NKE tem um padrão interessante. Em 24 de agosto de 2018, todo o mercado sofreu uma grande queda de um dia e% B mostra que essa queda é extrema, no entanto, ao mesmo tempo, a IMF não coincide em magnitude. É muito inferior a uma formação V indicando claramente que a quantidade de venda não corresponde ao valor que o preço baixou. Este é um padrão Contrarian que dá uma visão dos Comerciantes que não está disponível apenas usando o Preço.
O uso de Bandas Bollinger% B com o Indicador MFI revela que eles entraram em harmonia ou sincronizaram no início de setembro e depois divergiram no meio desse mês. O% B aumentou mais rápido do que o MFI, e cravou para o topo do gráfico de indicadores, à medida que o preço foi ativado no volume extra ordinário. Isso é indicativo da ação HFT de alta freqüência. Em seguida,% B continuou a ficar bem à frente do MFI, que permaneceu em baixo, abraçando sua linha central, juntamente com Preço e Volume, até os últimos três dias, quando aumentou.
Lista de como interpretar esses indicadores:
1. A atividade do volume após o hiato HFT foi Smaller Lot Investors e Smaller Funds apressando-se para comprar, após o enorme dia do Volume criado por HFTs.
2. Os comerciantes que entendem esse padrão podem planejar e se preparar para um padrão de repouso do Dia da Inscrição, que ocorreu nos dias 13 e 14 de outubro antes da sequência de 3 dias do Runaway Gap.
3. Atualmente, o padrão de castiçal avisa de um extremo Angle of Ascent ™ e uma estratégia de saída precisa ser usada para evitar a perda de lucros.
Compreender quem está comprando em qualquer momento ajuda os comerciantes a planejar e se preparar para surtos súbitos de impulso do preço. Pequenos lotes tendem a mover o preço em corridas especulativas. Este também foi conduzido pelos Pro Traders, que entrou bem antes dos três dias do Runaway Gap momentum run.
Usando Bandas Bollinger% B com Indicador MFI ou outro indicador Quantidade pode ser uma edição útil para o seu conjunto de ferramentas de indicadores. Aprender a ler% B não leva muito tempo e pode revelar padrões que são mais difíceis de ver do que no preço puro. É um excelente indicador para principiantes, bem como comerciantes técnicos especializados.
Martha Stokes CMT.
Técnico de mercado fretado.
Instrutor & amp; Desenvolvedor do TechniTrader Stock & amp; Cursos de opção.
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Martha Stokes CMT.
Martha Stokes, a CMT é co-fundadora e CEO da TechniTrader. Ela é analista de Buy-Side profissional aposentada e recebeu a designação de Técnico de Mercado Chartered para sua tese, & # 8220; Teoria da Evolução do Ciclo. # 8221; Martha é uma professora apaixonada dos mercados financeiros e um escritor prolífico, tendo criado mais de 40 cursos de ações, opções e mercados financeiros.

Bollinger Bands В®% B.
Bollinger Bands% B está intimamente relacionado com o indicador original Bollinger Bands de John Bollinger. Bollinger Bands% B medidas onde o fechamento mais recente se enquadra nas bandas Bollinger superior e inferior e pode expor até que ponto o preço se fecha fora do alcance das bandas superior e inferior.
Quando o preço fecha na faixa superior, o indicador% B mostrará uma leitura de 1. Quando o preço se fechar na faixa inferior, o indicador% B mostrará uma leitura de 0. As leituras acima 1 indicam um fechamento acima da faixa superior e as leituras abaixo de 0 indicam um fechamento abaixo da faixa inferior. Os valores acima .50 significam um preço próximo à faixa do meio (média móvel), enquanto os valores abaixo de .50 refletem um preço próximo da faixa do meio.
O cálculo da Bollinger Band% B é:% B = (Preço - Banda Inferior) / (Banda Superior - Banda Inferior)
Usando Bollinger Bands В®% B.
O indicador% B é freqüentemente usado para definir condições de sobrecompra e sobrevenda. Tal como acontece com outros indicadores utilizados dessa maneira, os melhores resultados são observados ao filtrar as leituras com a tendência subjacente. Por exemplo, uma leitura sobre o indicador% B será mais efetiva quando for usada para ajudar a identificar os pontos de entrada que ocorrem como resultado de um recuo de curto prazo durante uma tendência de alta de tempo maior. Bollinger Band% B também pode ser combinado com outros indicadores e padrões de preços para melhorar a clareza de um sinal potencial.
A configuração padrão para% B é baseada na configuração padrão para as Bandas Bollinger. Ambos os indicadores são mostrados no quadro abaixo. As Bandas Bollinger neste exemplo são definidas em uma média móvel simples de 20 dias e 2 desvios padrão acima e abaixo da média móvel. Estes mesmos parâmetros são duplicados no indicador% B.
Neste exemplo de gráfico, o XYZ está em uma tendência de alta, bem definida e intermediária. Quando o preço puxa de volta para o Bollinger Band inferior, o que representa um movimento de 2 desvios padrão da média móvel de 20 períodos, um comerciante pode procurar comprar. Observe que, quando isso ocorre, o indicador% B aproxima-se simultaneamente do nível zero. O contrário seria verdadeiro para as tendências baixas, onde os comícios para a banda Bollinger superior (uma leitura de% B perto de 1) apresentariam uma oportunidade para sair de uma posição existente ou para iniciar uma nova venda curta.
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O Bollinger Bands% b System.
Uma maneira popular de construir um sistema de reversão média é usar Bandas Bollinger para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda. Sistemas simples baseados em Bollinger Bands e a variável% b registraram resultados que mostram até 75% dos negócios retornando lucros.
Sobre o sistema.
Este sistema usa o indicador Bollinger Bands% b para determinar quando um mercado ascendente se atrasa temporariamente. O sistema pressupõe que um mercado em uma tendência de alta que está temporariamente sobrevendido provavelmente retornará à sua tendência de alta rapidamente.
O sistema possui dois requisitos que devem ser atendidos para iniciar uma posição longa. Primeiro, o mercado deve negociar acima de sua média móvel simples de 200 dias (SMA). É assim que o sistema isola a negociação apenas para mercados que estão atualmente em tendência de aliança.
Em segundo lugar, o mercado% b deve fechar abaixo de 0,2 por três dias seguidos. Este é o componente do sistema que define a condição de sobrevenda. Uma vez que estas duas condições são atendidas, o sistema estabelece uma posição longa no final do terceiro dia. O ponto de saída para este sistema é quando o indicador% b fecha acima de 0,8, indicando uma condição de sobrecompra.
Este sistema também pode ser negociado no lado curto usando as condições opostas. Para esses negócios, um mercado teria que estar negociando abaixo do SMA de 200 dias e depois fechar com% b acima de 0,8 por três dias consecutivos. A posição curta seria mantida até o% b fechado abaixo de 0.2.
Existe também uma versão mais agressiva deste sistema que duplica as posições se o mercado fechar com% b abaixo de 0,2 em dias adicionais enquanto mantém uma posição longa. O inverso deste funciona também para o lado curto.
Regras de negociação.
Preço & gt; 200 dias SMA% b fecha abaixo de 0,2 por três dias consecutivos.
Preço & lt; 200 dias SMA% b fecha acima de 0,8 por três dias consecutivos.
Sair curto quando:
Resultados Backtesting.
Long Trades.
Este sistema foi testado em vinte ETFs desde a sua criação até o final de 2008. Durante esse período, esses ETFs forneceram um total de 1014 sinais comerciais longos, o que é um tamanho de amostra significativo. Nessas negociações, o sistema produziu uma taxa de ganhos de 76,5% e uma razão de lucro de 0,70. Isso indica que o sistema geral teria retornado resultados lucrativos. O comprimento médio do comércio foi de 4,2 dias, então este não é definitivamente um sistema de longo prazo.
A versão agressiva do Bollinger Bands% b System produziu resultados ainda melhores. Aumentou a taxa de ganhos para 80,7% e aumentou a relação de lucro para 0,91.
Ao negociar o largo e estável SPY ETF, o sistema registrou 111 negociações. Desses negócios, 82% foram lucrativos e a relação de lucro foi de 0,79. Usando a versão agressiva no SPY, o sistema foi rentável 85,6% do tempo com uma relação de lucro de 0,95.
Negociações curtas.
O sistema publicou resultados semelhantes em seus negócios de lado curto durante esse mesmo período de tempo. Ele sinalizou 606 negócios curtos, o que gerou uma taxa de ganhos de 70,1% e uma relação de lucro de 0,95. A versão agressiva teve o mesmo impacto no lado curto, pois aumentou a taxa de vitória para 75,4% e saltou a relação de lucro para 1,34.
Análise de sistema.
Como sistemas de reversão mais significativos, o Bollinger Band% b System produz uma taxa de vitoria muito impressionante. É preciso obter pequenos lucros nos mercados de tendências rapidamente. No entanto, como os outros sistemas de reversão médios em que escrevi, existe um tremendo risco de arruinar com base na desvantagem aberta de qualquer posição.
Idealmente, poderíamos ajustar isso adicionando uma perda inicial de parada para cada posição, mas primeiro precisamos saber como isso impactaria os resultados globais. É possível que, enquanto uma parada-perda obtivesse o sistema fora do comércio que eventualmente o limpa, mas quantos negócios também irão parar, o que acabaria por se tornar lucrativo?
Um dos aspectos positivos deste tipo de sistema é que está fora do mercado com mais freqüência do que no mercado. Seria interessante ver se poderíamos melhorar os resultados ao ter o sistema comercializado de outro estilo ou mesmo investir em ativos de baixo risco enquanto estiver fora do mercado.
Exemplos de Negociação.
O sistema Bollinger Band% B aplicou-se diariamente à SPY.
Olhando para o gráfico SPY atual, podemos ver que essa estratégia continuaria a funcionar bem este ano. O preço foi negociado acima do SMA de 200 dias durante todo o ano, e podemos ver claramente três negócios lucrativos que o sistema teria feito.
No final de fevereiro, o% b parece cair abaixo de 0,2 durante pelo menos três dias. Isso teria sinalizado uma posição longa na faixa de 147 que teria sido fechada com lucro poucos dias depois na faixa de 153.
O mesmo aconteceu no final de abril. Este comércio teria sido iniciado na faixa de 154 e teria sido encerrado cerca de 158 alguns dias depois.
Em junho, podemos ver um bom exemplo de como esse sistema testaria os nervos de qualquer pessoa que negocia. O% b caiu abaixo de 0,2 por alguns dias no início de junho, que teria desencadeado um preço de compra em torno de 162. No final de junho, o sistema ainda não havia encontrado um ponto de saída e o mercado havia trocado até 157. No início Em julho, o% b finalmente disparou após 0,8 e o sistema teria abandonado a posição em torno do break-even.
Bandas de Bollinger.
Bollinger Bands foi desenvolvido pelo famoso comerciante técnico, John Bollinger. As bandas são uma representação gráfica dos desvios-padrão de uma média móvel. As variáveis ​​padrão utilizadas para Bandas Bollinger são uma média móvel simples de 20 dias e 2 desvios padrão dessa média. O objetivo das Bandas Bollinger é fornecer uma perspectiva do que é razoavelmente alto ou baixo em relação a um preço médio.
% b é um derivado de Bollinger Bands que mostra onde o preço é relativo às bandas. Seu valor será 0 quando o preço for negociado na faixa mais baixa, e seu valor será 1 quando o preço for negociado na banda superior. É calculado dividindo a diferença entre o preço e a banda inferior pelos diferentes entre as faixas superior e inferior.
O resultado é um indicador oscilante que fornece uma visão de um mercado sobrecompra ou sobrevenda.
Diz Derek Phelps.
Seus resultados parecem encorajadores. Eu sou um adepto do desenvolvedor Ninja e melhorando as características comerciais das estratégias automatizadas. Vou codificar seu algorythim com alguns aprimoramentos e enviar-lhe (este site?) Os resultados e a estratégia de trabalho quando (se) bem-sucedido.
Andrew Selby diz.
Legal. Que melhorias você sugeriria?
Você já considerou o uso de opções em vez de uma perda de parada? Quão viável é backtest esta estratégia usando opções?
É uma opção muito difícil de usar em vez de uma parada. Como você sabe, as opções não são um contrato contínuo. Você deve decidir como e quando rolar a opção, além de decidir qual greve para comprar. As opções tornam a análise muito mais complicada. Eles também podem tornar os retornos muito mais lucrativos.
Diz Derek Phelps.
Sucesso! Um aumento de 10 vezes na rentabilidade.
Testei a estratégia na série ES com suas configurações padrão para o período de 5 anos precedente com esses resultados & # 8230;
Eu criei a estratégia BollB2Speed ​​com vários aprimoramentos e a mesma série agora retorna e # 8230;
TotalNet: 106K, ProfitFactor: 3.01, rentável 75% (3 de 4 negociações), comércio médio $ 630.
Como você pode ver, aumentamos muito o número de transações feitas pelas configurações padrão. Para limitar as entradas ruins inerentes ao puxar muitos outros negócios, limitou-me a usar apenas os dois controles (Boll% b e SMA) delineados na especificação original, com algumas novas reviravoltas, uso um sistema Boll% b duplo com períodos longos e curtos e uma função SMA Slope para restringir negócios quando a inclinação é menor que + -30%. Como eu sou um comerciante de Forex e meu corretor não fornece dados do Futuros, eu lhe enviarei a estratégia para testar suas outras séries de preços mencionadas em seu artigo, juntamente com um artigo que escrevi detalhando o desenvolvimento de estratégias. Eu não tive o tempo (motivação 🙂 para testar ainda mais com estratégias de gerenciamento de dinheiro, mas eu dobrei o indicador Boll% b em outra estratégia completa que escrevi que possui recursos extensivos de gerenciamento / parada incluídos para você realizar mais testes, se quiser.
Obrigado pela idéia, eu gostei do desafio!
Derek & # 8211; Isso é incrível. Eu realmente aprecio você compartilhando os resultados com todos.
Eu uso um sistema duplo Boll% b com períodos longos e curtos.
Isso é o mesmo que dizer que você tem um período rápido e um curto período? Inicialmente, lembrei-o como um período de negociação longo e vice-versa, mas isso não me fez qualquer sentido.